引言

本文将介绍一种由交易员 Rose 提出的高效剥头皮（Scalp）策略——“Caveman Setup”（野人策略）。这个策略的核心思想是识别并利用一次失败的趋势突破尝试，在市场反转的瞬间入场，捕捉快速的利润。

该策略之所以被称为“野人”，或许是因为它的规则简单直接，一旦符合条件便果断出击。它非常适合用来交易那些看似要突破却没能成功的“陷阱”。

本文所有内容都来自于 rose 的 Discord 讨论内容，我只是负责翻译和整理。

Caveman 策略的核心逻辑

Caveman 策略由两个关键的 K 线组成：

  1. 信号棒 (Signal Bar)：一根强劲的趋势 K 线（大阳线或大阴线），它代表了市场一方（多头或空头）尝试推动价格、延续趋势的努力。这根 K 线的强度至关重要。
  2. 触发棒 (Trigger Bar)：紧随信号棒之后的一根反向 K 线，它不仅完全逆转了信号棒的努力，还收盘超越了信号棒的边界，从而“触发”了交易信号。

这个组合的背后逻辑是：当一方（如多头）用尽全力（强的信号棒）但依然被另一方（空头）完全压制（强的触发棒）时，说明原趋势的力量已经衰竭，市场很可能会快速向相反方向运动，从而创造了一个高概率的短线交易机会。

看跌 Caveman 策略 (Bearish Caveman)

当多头尝试向上突破失败时，就为看跌 Caveman 策略创造了条件。

规则：

  1. 信号棒：必须是一根强劲的阳线，其实体应该较大，且收盘价接近最高点。
  2. 触发棒：必须是一根阴线，其收盘价必须低于信号棒（阳线）的开盘价或最低价。
  3. 入场点：
    • 在触发棒收盘时立即做空。
    • 或在价格回调至突破点（信号棒低点附近）时做空。
    • 或在信号棒下方一 tick 位置挂单做空（如图中红色箭头所示）。
  4. 加仓/补救：如果入场后价格对你不利（向上反弹），可以在触发棒的上三分之一处，或在为计算风险回报（RR）而测量的整个交易区间（Trading Range, 简称 TR）的上三分之一处加仓做空。
  5. 止盈：总是在 HR (Half R, 即 0.5R) 和 1R 的位置进行剥头皮式止盈。
  6. 止损：设置在信号棒的最高点之上（如图中 stop 所示）。

看涨 Caveman 策略 (Bullish Caveman)

当空头尝试向下突破失败时，则构成了看涨 Caveman 策略的机会。

规则：

  1. 信号棒：必须是一根强劲的阴线，实体较大，收盘价接近最低点。弱的阴线（如十字星）不是好的信号。
  2. 触发棒：必须是一根阳线，其收盘价必须高于信号棒（阴线）的开盘价或最高价。
  3. 入场点：
    • 在触发棒收盘时立即做多。
    • 或在价格回调至突破点（信号棒高点附近）时做多。
    • 或在触发棒上方一 tick 位置挂单做多（如图中绿色箭头所示）。
  4. 加仓/补救：如果入场后价格对你不利（向下跌），可以在触发棒的下三分之一处，或在为计算风险回报（RR）而测量的整个交易区间（Trading Range, 简称 TR）的下三分之一处加仓做多。
  5. 止盈：同样，在 HR (Half R, 即 0.5R) 和 1R 的位置进行剥头皮式止盈。
  6. 止损：设置在信号棒的最低点之下（如图中 stop 所示）。

关键要点：背景为王 (Context is King)

Rose 在交流中反复强调，成功运用此策略的关键在于正确评估情境，尤其是信号棒的强度。

一个无效的案例：

在上图中，有交易者尝试在 bar 52 进行看涨 Caveman 交易。然而，Rose 指出这是一个糟糕的交易，因为它的信号棒（bar 51）非常疲弱，并没有显示出空头强力打压的意图。没有强力的失败，就不会有强力的反转。

因此，在运用此策略时，必须优先过滤掉那些信号棒不够强劲的形态。

总结

Rose 的 Caveman 策略是一个基于“失败的突破”逻辑的强大交易系统。它要求交易者不仅能识别形态，更能深刻理解其背后的市场多空博弈。

  • 核心：寻找“强劲的信号棒 + 更强劲的触发棒”这一组合。
  • 关键：信号棒的强度是决定性因素。弱的信号棒意味着潜在动能不足，应果断放弃。
  • 应用：该策略适用于短线剥头皮，需要快速止盈，并严格遵守止损规则。

通过严格筛选交易机会并遵守规则，Caveman 策略可以成为你工具箱中一把锋利的“野人石斧”。

实战案例：2025年6月11日盘面复盘

为了更好地理解 Caveman 策略在实际交易中的应用，我们来复盘 2025 年 6 月 11 日的盘面。当天出现了多个符合条件的 Caveman 交易机会。

案例一：Caveman 1 - 看涨 (Bullish)

  • 分析：B5 作为触发棒，强势收盘于信号棒 B4 之上，形成看涨信号。
  • 入场点：
    • 在 B5 收盘时买入。
    • 在 B5 上方挂单买入。
    • （回调至区间的入场方式在此处不适用）。
  • 目标：1R 和 2R。

案例二：Caveman 2 - 看跌 (Bearish)

  • 分析：B20 作为触发棒，强势收盘于强力阳线信号棒 B19 之下，形成看跌信号。B22 提供了回调至突破区的入场机会。
  • 入场点：
    • 在 B20 收盘时做空。
    • 在 B20 下方一 tick 挂单做空。
    • 利用 B22 回调至突破点时做空。
  • 目标：R7。

案例三：Caveman 3 - 看跌 (Bearish)

  • 分析：在 B22 的回调之后，B24 再次成为触发棒，收盘于 B23 之下，提供了二次入场机会。
  • 入场点：
    • 在 B24 收盘时做空。
    • 在 B24 下方挂单做空。
    • 利用 B25 回调至突破点时做空。
  • 目标：R4。

案例四：Caveman 4 - 看跌 (Bearish)

  • 分析：B30 触发了又一个看跌信号，B31 提供了回调入场的机会。
  • 入场点：
    • 在 B30 收盘时做空。
    • 在 B30 下方挂单做空。
    • 利用 B31 回调至突破点时做空。
  • 目标：R3。

案例五：Caveman 5 - 看涨 (Bullish)

  • 分析：B36 强势收盘，形成看涨信号，随后的 B38 和 B39 提供了回调买入的机会。
  • 入场点：
    • 在 B36 收盘时买入。
    • 在 B36 上方挂单买入。
    • 利用 B38 或 B39 的回调买入。
  • 目标：2R。

案例六：Caveman 6 - 看跌 (Bearish)

  • 分析：B49 收盘于强阳线 B48 之下，形成看跌信号。这是一个无需等待回调即可入场的例子。
  • 入场点：
    • 在 B49 收盘时做空。
    • 在 B49 下方挂单做空。
  • 目标：4R。

  • 备选方案：如上图所示，如果以更强的信号棒 B43 作为基准来重新测量，可以获得更优的目标位，尤其是在趋势延续的情况下。

案例七：Caveman 7 - 看涨 (Bullish)

  • 分析：B59 作为触发棒，强势收盘。B61 回调至整个价格波动区间的 50% 位置，提供了绝佳的加仓或二次入场点。
  • 入场点：
    • 在 B59 收盘时买入。
    • 在 B59 上方挂单买入。
    • 在 B61 回调至区间 50% 位置时买入。
  • 目标：1.5R。

案例八：Caveman 8 - 看跌 (Bearish)

  • 分析：B65 触发了一个无需等待回调的看跌信号。
  • 入场点：
    • 在 B65 收盘时做空。
    • 在 B65 下方挂单做空。
  • 目标：3R。

案例九：Caveman 9 - 看涨 (Bullish)

  • 分析：B74 触发看涨信号后，市场连续给出了 B75, B76, B77 三次回调至突破区的机会。
  • 入场点：
    • 在 B74 收盘时买入。
    • 在 B74 上方挂单买入。
    • 利用 B75, B76 或 B77 的回调买入。
  • 目标：1.5R。