最近看到一个非常有意思的交易策略视频 The Trading Strategy So Good That No One Uses It，核心观点非常“反直觉”：入场位置不重要，胜率也不重要，甚至可以在 10 秒图表上做交易。

听起来像是在赌博？但仔细拆解其背后的数学逻辑和风控体系，你会发现它其实戳中了大多数交易者亏损的痛点。

下面我按「核心逻辑 → 策略执行 → 数学模型 → 工具门槛」把这个策略的关键点写清楚。

先给结论（核心逻辑）

  1. 反人性的持仓逻辑：大多数人亏损的根本原因是**“截断利润，让亏损奔跑”**（亏了死拿，赚了就跑）。这个策略的核心是反其道而行之：**极速截断亏损，让利润无限奔跑**。
  2. 入场并不重要：你几乎可以在任意位置、基于任意理由（甚至抛硬币）入场，只要风控执行得当。
  3. 盈亏比是唯一真理：胜率可以低至 40% 甚至更低，但只要偶尔抓住一波大行情（10 倍、50 倍甚至 100 倍盈亏比），一单的利润就能覆盖几十单的磨损和止损。

⚠️ 风险提示：本文仅为策略逻辑探讨，不构成任何投资建议。该策略对交易环境（点差、佣金）和执行力要求极高。

为什么大多数人会亏钱？

视频作者提出了一个很扎心的观点：大多数人亏钱，是因为他们在亏损单上输掉的钱，远多于他们在盈利单上赚到的钱。

人性是厌恶损失的。

  • 当账户浮亏时，你会想：“再等等，它会回来的”，结果小亏变大亏，最后爆仓。
  • 当账户浮盈时，你会想：“落袋为安，万一回去怎么办”，结果赚了一点点皮毛就跑了，错过了后面的大鱼身。

这个策略就是为了强制克服这种人性弱点。

策略执行细节

1. 极端的时间周期：10 秒图表

这不是必须要做的，但视频演示使用了 10 秒图表（TradingView Premium 功能）。

  • 优势：极小的止损空间。比如在 1 小时图上止损可能需要 20 点，在 10 秒图上可能只需要 2-3 点。
  • 目的：用极小的成本试错，去博取更高时间级别（如 5 分钟、1 小时）的趋势。

2. “随意”的入场与极窄止损

入场理由可以是任何东西，但止损必须极其严格且微小。

  • 怎么设止损？ 视频中展示的是放在最近的前高（做空）或前低（做多）上方/下方一点点。
  • 关键点：因为是在 10 秒图上找前高/前低，所以这个止损距离通常非常短（可能只有 1-3 个点）。这正是为了实现高盈亏比的前提——分母（风险）必须足够小。

3. 激进的保本（Break Even）

这是生存的关键。

  • 只要价格往有利方向跑了一点点（比如跑了 1 个单位风险），或者你觉得合适的时候，立即将止损移动到开仓价（保本损）。
  • 结果：绝大多数交易会以“微亏”（手续费）或“保本”结束。这没关系，我们的目的是免费持有彩票。

4. “死拿”盈利（关于止盈）

这也是这个策略最“反直觉”的地方：它没有硬性的止盈标准。

视频作者在演示中非常随意，他说：“我想在哪止盈就在哪止盈”。但结合他的核心逻辑，止盈的原则可以归纳为：

  • 极度贪婪：不要因为赚了 1:2 或 1:3 的盈亏比就跑了。这种小利不足以覆盖长期成本。
  • 博取大周期趋势：你在 10 秒图入场，但你是在博取 1 小时甚至日线级别的趋势。所以，止盈应该参考大周期的阻力位/支撑位，而不是短周期的波动。
  • 接受回撤：为了抓住那个 1:50 的超级利润，你必须忍受利润从 1:20 回撤到 1:10 甚至被打回保本的痛苦。这是为了捕获“黑天鹅”利润必须支付的代价。

总结就是：只要没打保本损，就假设它会跑出天际，直到你觉得赚到的钱足够满意，或者行情到了大周期的关键位置。

数学账：胜率 vs 盈亏比

假设本金 $10,000，每笔风险 $100 (1%)。

  • 常见的亏损交易：打止损，亏 $100。
  • 常见的保本交易：打保本损，亏手续费（比如 $5-$15）。
  • 偶尔的盈利交易：
    • 如果你在 10 秒图入场，止损只有 3 个点。
    • 只要行情走了 30 个点（这对 5 分钟图来说很常见），你的盈亏比就达到了 1:10，盈利 $1,000。
    • 如果运气好，抓到一波 100 个点的单边行情（1 小时级别），盈亏比达到 1:33，盈利 $3,300。

结论：你只需要极少数的这种“本垒打”交易，就能覆盖掉前面几十次的小额止损和手续费。即便胜率只有 30%-40%，账户依然是大幅盈利的。

心理关卡：接受亏损作为“经营成本”

这是执行该策略最难的一关。

在这套体系里，亏损和保本离场是常态，盈利反而是“意外之喜”。 你必须把那些频繁的小额止损，看作是经营生意的成本（Cost of Goods Sold），或者是购买彩票的门票费。

  • 不要因为连续 5 次打保本损就感到沮丧，因为只要第 6 次拿住了，就是几十倍的回报。
  • 如果你把每一次亏损都视为“错误”或“失败”，那你的心态很快就会崩。你需要接受：亏损是过程的一部分，而且是必不可少的一部分。

工具门槛（硬性条件）

这个策略对交易环境极其挑剔，普通环境根本玩不转：

  1. 数据源：需要 TradingView Premium 才能看秒级图表（10秒/5秒）。
  2. 超低点差（Raw Pricing）：
    • 这是核心中的核心。因为止损极小（可能只有几点），如果点差大（比如 1-2 点），你一进场就亏了一半，或者很容易被点差扫损。
    • 必须使用 ECN/Raw Spread 账户（如 Forex.com 的 Raw 账户），点差通常在 0 - 0.2 左右。
  3. 佣金成本：Raw 账户通常有佣金（比如每手 $7-$15）。你需要把这个成本算进“保本损”里，稍微推一点点利润来覆盖佣金。

如何开始（行动指南）

如果你想尝试这种反人性的交易方式，建议按以下步骤进行，不要一上来就用大资金实盘：

  1. 先做“纸面回测”：打开 TradingView（即便没有秒级图，用 1 分钟图也可以），遮住右边的行情，随机找个位置入场，设定一个极窄的止损，然后一格格播放 K 线。强迫自己模拟“一有利润就推保本”的操作，看看坚持 100 笔交易后，能否抓到那笔 1:20 的大单。
  2. 模拟盘找“手感”：这种策略对执行速度要求极高。你需要习惯快速计算止损位、快速下单、快速拖动止损线。在模拟盘里把这些肌肉记忆练熟。
  3. 小资金验证环境：用一个极小的实盘账户（例如 $50 - $100）去测试你的经纪商环境。重点观察：你的保本损是否经常被滑点打穿？点差是否在波动时瞬间扩大吃掉你的止损？ 如果环境不达标，这个策略就是空中楼阁。
  4. 调整心理预期：做 10 笔交易，做好 8 笔是保本或微亏的准备。如果第 9 笔还是亏，你能否心平气和地敲下第 10 笔的开仓键？

结语

这个策略与其说是一个“技术指标策略”，不如说是一个资金管理策略。

它放弃了预测行情（因为短期行情无法预测），放弃了高胜率（因为那是通过扛单换来的），转而追求极致的非对称风险收益——用有限的小亏损（Capped Downside），去博取无限的大收益（Uncapped Upside）。

哪怕你不交易 10 秒图表，这个“截断亏损，让利润奔跑”的思维模型，也值得应用在任何周期的交易中。